Modelos multivariados e não lineares
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ou até 2x de R$ 51,50
E-book disponível em
284
Brochura
17x24 cm
0.48 kg
1ª edição
9786555060041
Sinopse
No primeiro volume do livro Análise de Séries Temporais, focamos em modelos lineares e univariados. Neste segundo volume, iremos estudar os modelos de espaço de estados, não lineares, multivariados e não estacionários. Esses últimos são abordados tanto no domínio do tempo (processos cointegrados), como no domínio da frequência (análise espectral).
Como no primeiro volume, fazemos uso intenso de pacotes computacionais do Repositório R, que podem ser obtidos gratuitamente no site The Comprehensive R Archive Network, https://cran.r-project.org/.
Pedro A. Morettin
Mestre e doutor pela Universidade da Califórnia, Berkeley. Bacharel e licenciado em Matemática pela Universidade de São Paulo (USP). É professor sênior do Departamento de Estatística, do Instituto de Matemática e Estatística da (IME) da USP.
Saiba maisClélia M. C. Toloi
Mestre e doutora pela Universidade de São Paulo (USP). Bacharel em Estatística pela USP. É professora associada do Departamento de Estatística, do Instituto de Matemática e Estatística (IME) da USP.
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Detalhes do livro
- Tipo: Livro Impresso
- ISBN: 9786555060041
- Acabamento: Brochura
- Total de Páginas: 284 páginas
- Volume: 2
- Coleção: Projeto Fisher
- Ano da Edição: 2020
- Peso: 0.48 kg
