Um curso em séries temporais financeiras
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E-book disponível em
420
Brochura
17x24 cm
0.68 kg
3ª edição
9788521211303
Sinopse
O livro Econometria Financeira resulta da experiência vivenciada pelo autor, em vários anos, de ministrar cursos na área no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo.
Seu conteúdo didático e prático é dirigido para alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado em áreas como Estatística, Economia, Finanças e afins. O tema da obra se destaca de forma prática e funcional pelo espaço dedicado a análises de séries reais, com uso intensivo de pacotes computacionais apropriados, fato que a indica como literatura obrigatória para estudantes e profissionais do mercado financeiro.
Pedro A. Morettin
Mestre e doutor pela Universidade da Califórnia, Berkeley. Bacharel e licenciado em Matemática pela Universidade de São Paulo (USP). É professor sênior do Departamento de Estatística, do Instituto de Matemática e Estatística da (IME) da USP.
Saiba maisSumário
Prefácio da Terceira Edição
Prefácio da Segunda Edição
Prefácio
1 - Preliminares
2 - Processos Estocásticos
3 - Modelos ARIMA
4 - Raízes Unitárias
5 - Modelos para a Volatilidade
6 - Processos com Memória Longa
7 - Valor em Risco
8 - Análise de Dados de Alta Frequência
9 - Modelos Lineares Multivariados
10 - Processos Cointegrados
11 - Análise de Dependência e Cópulas
12 - Modelos GARCH Multivariados
Referências
Séries Usadas no Texto
Índice Remissivo
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Material de Apoio
Detalhes do livro
- Tipo: Livro Impresso
- ISBN: 9788521211303
- Acabamento: Brochura
- Total de Páginas: 420 páginas
- Ano da Edição: 2017
- Peso: 0.68 kg
