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Brochura
0.913 kg
1ª edição
9788580390674
Sinopse
Econometria Temporal Multivariada é destinado a macroeconometristas interessados em saber como modelos monetários e métodos numéricos multivariados de Vetores Auto-Regressivos (VAR) com e sem restrição paramétrica, da estatística clássica, e Vetores Auto-Regressivos Bayesianos (BVAR), da linha bayesiana, são usados para previsões. Além da introdução (Capítulo 1), apresentamos, no Capítulo 2, o uso metodológico VAR e BVAR, referências nacionais e internacionais sobre o tema e modelagens monetárias para previsão. No Capítulo 3, expõe-se 3 metodologias multivariadas para estimação de parâmetro: Vetores Auto-Regressivos clássicos (VAR), com restrição paramétrica (VAR*) e bayesianos (BVAR). Apresentamos testes estatísticos de defasagem, estabilidade, resíduos, quebra estrutural e processos de orientação às estimações.
O Capítulo 4 mostra o trabalho empírico, o processo de conduzir a pesquisa de previsão, a arte de escolher variáveis, especificações e a busca pela "receita melhor possível", "passo-apasso", através da experiência de prever juros e taxa de câmbio, com uso de séries temporais do Brasil e EUA. Por fim, o Capítulo 5, descreve considerações à futuras pesquisas.
Luciano D´Agostini
Doutor em desenvolvimento econômico/ UFPR; visitante do doutorado em Métodos Numéricos / UFPR; Pesquisador de Métodos de Previsão em Política Monetária. CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/1016510585278216 - Economista (2002); Mestre (2004) e Doutor e Desenvolvimento Econômico (2006-2010) pela Universidade Federal do Paraná. Aluno visitante no Doutorado em Métodos Numéricos Aplicados a Estatística da UFPR (2006-2010); - Integrante do Grupo de Pesquisa Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento, cadastrado no CNPQ. A área de pesquisa concentra-se em macroeconomia, finanças, estatística e séries temporais. - Foi professor da UFPR (2002-2003) e colaborador da Revista Economia & Tecnologia da UFPR (2006-2011). - Experiência no mercado financeiro como consultor nos seguintes temas: gestão de carteiras, previsão de variáveis macroeconômicas, investimentos em renda fixa e variável, fundos de investimentos de qualquer natureza e palestras macroeconômicas; - Gestor de Carteiras de Investimentos habilitado pela CVM - É co-autor do Livro Política Monetária, Bancos Centrais e Metas de Inflação (FGV, 2010); - Ganhou os Prêmios UFPR/CORECON de graduação (2002); o Prêmio Paraná de Economia (2005), categoria Artigo; o Prêmio Brasil de Economia (2010 e 2012) , categoria Livro e o Prêmio "Selo Acadêmico de Qualidade" da Editora Blucher (2011), categoria Tese de Doutorado na obra "Modelos Monetários para Previsão de Juros e Câmbio pelos Métodos VAR e BVAR"; - É Professor de Estatística, Matemática e Macroeconomia no Curso Preparatório ANPEC (CORECON/PR); do IBPEX/PR, onde leciona eventualmente as disciplinas de política monetária, mercado financeiro internacional, câmbio, mercado de renda fixa e variável, sistema financeiro nacional nos cursos de MBA's em Finanças, Engenharia Econômica e Controladoria; da FAE BUSINESS SCHOOL, onde leciona eventualmente a disciplina de Operações de Renda Fixa. - Escreveu artigos em revistas científicas, revistas e jornais como Gazeta do Povo, Valor Econômico e Revista Veja. e-mail: [email protected]
Saiba maisDetalhes do livro
- Tipo: Livro Impresso
- ISBN: 9788580390674
- Acabamento: Brochura
- Total de Páginas: 334 páginas
- Ano da Edição: 2011
- Peso: 0.913 kg