Análise de Séries Temporais

Prefácio
Roteiros de Utilização

1    Preliminar 
1.1 Considerações gerais
1.2   Notação
1.3   Objetivos da análise de séries temporais
1.4   Estacionariedade
1.5   Modelos e procedimentos de previsão
1.6   Transformações
1.7 .  Retornos
1.8    Fatos estilizados sobre retornos
1.9    Objetivo e roteiro
1.10  Aspectos computacionais
1.11  Algumas séries temporais reais
1.12  Problemas

2    Modelos para Séries Temporais
2.1 Introdução
2.2   Processos estocásticos
2.3   Especificação de um processo estocástico
2.4   Processos estacionários
2.5   Função de autocovariância
2.6   Exemplos de processos estocásticos
2.7   Tipos de modelos
2.7.1   Modelos de erro ou de regressão  
2.7.2  Modelos ARIMA
2.7.3  Modelos estruturais    
2.7.4  Modelos não-lineares
2.8   Distribuições de retornos
2.9   Assimetria e curtose
2.10  Problemas 

3   Tendência e Sazonalidade
3.1  Introdução
3.2  Tendências   
<span lang="PT" aba_corpo2"="" id="aba2" style="color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; line-height: normal; text-align: justify; font-size: 8pt; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">São descritos modelos e procedimentos para a análise de séries temporais que ocorrem nestes diversos campos, bem como são discutidos exemplos de aplicações a séries reais. O livro traz um roteiro que sugere como utilizá-lo em diversos tipos de cursos. O texto é adequado a estudantes de várias áreas do conhecimento: estatística, matemática, engenharia, economia, finanças, oceanografia, meteorologia.